Avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir. Regressiya modelidagi tasodifiy xatolar avtokorrelyatsiyasining mavjudligi regressiya parametrlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholash sifatining yomonlashishiga, shuningdek, model sifati tekshiriladigan testlar statistikasining oshirilishiga olib keladi. Avtokorrelyatsiyani aniqlash uchun bir qancha testlar mavjud bo’lib, eng keng qo’llaniladiganlari quyidagilar: Darbin-Uotson mezoni, Broysh-Gofri (yoki LM test), L’yuing-Boks testi.